Trading estratégia pirâmide

Pyramid sua maneira aos lucros Pyramiding envolve adicionar às posições rentáveis ​​para fazer exame da vantagem de um instrumento que esteja executando bem. Permite grandes lucros a serem feitos à medida que a posição cresce. Melhor de tudo, não tem que aumentar o risco se executado corretamente. Neste artigo, vamos olhar para Pyramiding comércios em posições longas. Mas os mesmos conceitos podem ser aplicados à venda a descoberto também. Equívocos sobre Pyramiding Pyramiding não está em média, o que se refere a uma estratégia em que uma posição perdedora é adicionada a um preço que é menor do que o preço originalmente pago, reduzindo efetivamente o preço médio de entrada da posição. A Pyramiding está se somando a uma posição para aproveitar ao máximo os ativos de alto desempenho e, assim, maximizar os retornos. A média para baixo é uma estratégia muito mais perigosa como o ativo já mostrou fraqueza, ao invés de força. Pyramiding também não é tão arriscado - pelo menos não se executado corretamente. (Para mais leitura, veja Averaging Down: Good Idea ou Big Mistake) Enquanto preços mais altos serão pagos (no caso de uma posição longa) quando um ativo está mostrando força, o que vai corroer os lucros em posições originais se o ativo inverte, o montante do lucro será maior em relação a apenas tomar uma posição. Por que funciona Pyramiding funciona porque um comerciante só irá adicionar a posições que estão transformando um lucro e mostrando sinais de força contínua. Esses sinais poderiam ser continuados como o estoque quebra a novas elevações, ou o preço não consegue recuar para mínimos anteriores. Basicamente, estamos aproveitando as tendências, adicionando ao tamanho da nossa posição com cada onda dessa tendência. Pyramiding também é benéfico em que o risco (em termos de perda máxima) não tem que aumentar adicionando a uma posição existente rentável. As adições originais e anteriores mostrarão lucro antes que uma nova adição seja feita, o que significa que quaisquer perdas potenciais em posições mais recentes são compensadas por entradas anteriores. Além disso, quando um comerciante começa a implementar pyramiding, a questão de tomar lucros muito cedo é muito diminuída. Em vez de sair em cada sinal de uma reversão potencial. O comerciante é forçado a ser mais analítico e assistir para ver se a reversão é apenas uma pausa no momento ou uma mudança real na tendência. Isso também dá ao comerciante a presciência de que ele ou ela não tem que fazer apenas um comércio em uma determinada oportunidade, mas pode realmente fazer vários negócios em movimento. Por exemplo, em vez de fazer um comércio de 1.000 ações em uma entrada, um comerciante pode sentir o mercado, fazendo um primeiro comércio de 500 ações e, em seguida, mais comércios depois, uma vez que mostra um lucro. Por pirâmide, o comerciante pode realmente acabar com uma posição maior do que as 1.000 ações que ele ou ela poderia ter negociado em um tiro, como três ou quatro entradas poderiam resultar em uma posição de 1.500 partes ou mais. Isso é feito sem aumentar o risco original porque a primeira posição é menor e adições só são feitas se cada adição anterior está mostrando um lucro. Vejamos um exemplo de como isso funciona, e por que ele funciona melhor do que apenas tomar uma posição e andar para fora. Real-World Application Para simplificar, vamos supor que estamos negociando ações para o nosso primeiro exemplo, e tem um limite de 30.000 negociação de conta. O máximo que nós queremos arriscar em um comércio é 1-2 de nossa conta. Usando uma parada máxima de 1, em termos de dólar estamos apenas dispostos a arriscar 300. Um batente será colocado no comércio de modo que nada mais do que isso é perdido. Nós olhamos para o gráfico do estoque que estamos negociando e escolher onde um nível de suporte anterior é. Nossa parada será logo abaixo. Se o preço atual for 50 centavos de dólar do último nível de suporte e nós adicionamos um buffer pequeno (assim, 55 centavos), nós podemos tomar 545 partes (3000.55545). Em torno deste número para baixo e só tomar 500 partes nosso risco agora menos de 300. Podemos comprar nossas ações 500 e pendurar sobre a eles, vendê-los sempre que achar adequado, ou poderíamos comprar uma posição menor, talvez 300 ações, e adicionar Para ele como ele mostra um lucro. Se o estoque continuar a tendência, nós terminaremos acima com uma posição mais grande (e assim mais lucro) do que 500 partes, e se as ações caírem nós perdemos somente o dinheiro em 300 partes - uma perda de somente 165 (0.55300) ao contrário de 275 (0,55500) se apenas tomássemos uma posição estática de 500 partes. Agora, vamos dar uma olhada em um exemplo usando um gráfico de 15 minutos da libra da Grã-Bretanha contra o iene japonês (GBPJPY). Os círculos são entradas e as linhas são os preços que nossos níveis de parada movem para depois de cada onda sucessiva maior. Figura 1: 4 de novembro de 2008 Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos sobre a produção ea inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro das fronteiras de um país em um período de tempo específico. Money Management artigos escrito por Robert W. Colby Pyramiding: uma estratégia de risco Pyramiding está adicionando a posições como movimento de preços na direção da tendência desejada. Pyramiding é uma estratégia de negociação altamente agressiva adequada apenas para os comerciantes profissionais em tempo integral que sabem como controlar os riscos e ter a disciplina para executar um plano testado de forma consistente. A pirâmide deve ser executada apenas de acordo com um método predeterminado e testado que inclui uma perda de paragem eficaz. Embora pyramiding aumenta lucros se a tendência continua como esperado, pyramiding também aumenta as perdas se a tendência inverte, assim que o controle de risco é a chave. Rewardrisk tradeoffs rapidamente se voltam contra o trader pirâmide quando a tendência de preços inverte. Como a adição de posições altera o custo total de toda a posição em uma base por unidade em relação ao último preço, uma rápida reversão ao preço de entrada original pode resultar em uma perda significativa. E se o preço muda de direção rapidamente e abruptamente, como em uma lacuna ou mercado rápido, pode ser impossível ou difícil de limitar o risco de acordo com o plano. O sinal a adicionar às posições pode ser acionado em pontos de preço predeterminados que confirmam a direção da tendência. Esses pontos de preço podem ser baseados em faixas de volatilidade, médias móveis, uma variedade de linhas de tendência, pontos de gráficos lógicos, penetração de níveis de resistência, e assim por diante. A pirâmide padrão, que também é conhecida como pirâmide em escala reduzida ou pirâmide vertical, começa com uma grande posição inicial e é seguida por adições predeterminadas que diminuem sistematicamente em tamanho à medida que o preço se move na direção da tendência indicada. Por exemplo, se a entrada inicial era de 100 ações, então como o preço se move para o próximo nível pré-determinado adicionar mais 50 ações, então 25 mais no próximo nível, então 13 mais, para um total de 188 ações. A pirâmide invertida, que também é conhecida como pirâmide de quantidades iguais, acrescenta a uma posição inicial em incrementos de partes iguais. Por exemplo, se a entrada inicial era para 100 ações, então, à medida que o preço se move para o próximo nível predeterminado, adicione mais 100, então se o preço continuar 100 mais, então 100 mais, para um total de 400. Aqui, Por ação é muito maior, de tal forma que uma menor reversão de preço elimina todo o lucro. A pirâmide invertida oferece maior potencial de recompensa ao custo de muito maior risco, em comparação com o padrão, em escala reduzida pirâmide. A pirâmide refletiva sistematicamente adiciona a uma posição até um nível de preço predeterminado, então ele reduz a posição sistematicamente à medida que a tendência continua, de modo que a pirâmide refletindo não é uma tendência pura após o método. Se o preço tiver um grande movimento na direção da tendência indicada, a pirâmide refletindo resultaria em menos lucro do que as pirâmides padrão e invertida. A pirâmide de alavancagem máxima continua a adicionar o tamanho máximo até os limites dos lucros acumulados e requisitos de margem. Esta é a estratégia mais agressiva possível, e oferece a máxima recompensa potencial, o risco máximo potencial e os piores índices de recompensas. Esta pirâmide deve ser combinada com regras de saída apertadas, ou então é uma fórmula para quase certo ruin. Pyramide estratégia de negociação Juntou-se em abril de 2017 Status: Membro 183 Posts Pyramide Trading Estratégia Gostaria de compartilhar com você uma da minha estratégia de negociação, que Eu chamo pirâmide. Eu abro não só um, mas até três posições. Depende da situação do mercado. A vantagem desta estratégia é que cada outro risco de posição é cada vez menos e pode fazer mais lucro, de modo TP: relação SL é aumentada. Vou explicar como o comércio de minha estratégia e minha configuração de gestão de dinheiro e TP: relação SL, cabe a você como você vai configurar a sua gestão de dinheiro e TP: SL desta estratégia de negociação, este artigo deve dar-lhe explicação básica e Eu acho algumas boas idéias. Minha estratégia é baseada em análise técnica, estou procurando double top e double bottom. Eu troco estas formações somente nestes pares: EURUSD, USDCHF e USDJPY, porque eu gosto realmente da volatilidade nestes pares e do spread baixo. Eu tenho três tipos dessas formações. Os melhores tipos são de H1 e H4 cartas, segunda categoria M15 e um menor M5. É realmente importante dividir essas formações em categorias, porque H1 e H4 são muito mais melhores do que outros, então por que eu deveria arriscar a mesma quantidade como no caso M5 formação. Gestão de dinheiro é principalmente aconselhado a risco cerca de 2 5 por o comércio, depende de seu depósito inicial e estratégia de negociação, mas para esta estratégia tenho especial criado, i RISCO 10 da minha equidade em H4 e H1 double top, 5 de meu patrimônio em M15 double top e 2 de capital próprio no topo duplo M5. Como negociar estas formações Espere pelo primeiro topo, encontre um preço alto deste topo e espere encontrar apoio após o retracement. É realmente importante negociar somente a qualidade, isso significa que você deve negociar somente as formações dobro do tops, onde o retracement será mais do que 50 60 pips, porque esta formação superior dobro pode deixá-lo fazer a relação melhor de TP: SL. Muito boas formações top duplas são após o movimento de touros grandes, muito importante é o nível de retração Fib de observação 50. Após o mercado parece voltar a testar pela segunda vez o topo, configurar 3 ordens pendentes nestes níveis: no caso M15 double top 8594 primeiro 2 lotes em 5 pips antes primeiro nível superior, segundo 4 lotes em 5 pips superior ao primeiro Topo e terceiro 6 posição de lote 15 pips superior o primeiro topo e SL configuração para todas essas ordens pendentes em 25 pips superior primeiro top. TP configurar 60 pips para a primeira posição, 70 pips para a segunda posição, 80 pips para a terceira posição e depois de 20 pips mover em sua direção mover SL para zero nível de perda. 1) somente a primeira posição será executada: TP 8594 1 200 lucro 2) somente a primeira e segunda posição serão executadas: TP 8594 1 200 2 800 4 000 3) todas as três posições serão executadas: TP 8594 1 200 2 800 5 600 9 600 4) caso SL atingido: SL 8594 - 600 - 800 - 600 2000 Como pode ver no exemplo acima, graças a esta configuração, podemos aumentar a sua própria relação TP: SL, porque a primeira posição tem uma proporção de 2: 1 , Segundo 7: 2 e terceiro 8: 1. Vamos calcular, que em média, a partir de 10 comércios será de 5 com SL, 2 com 1 caso, 1 com o segundo caso e 2 com o terceiro caso. 5 -2 000 - 10 000 2 1 200 2 400 1 4 000 4 000 2 9 600 19 200 soma 15 600 do lucro 2,56. 1, TP. SL Neste gráfico M15 você pode ver o top duplo muito bom, o mercado foi alta em EURUSD de 1.4069 para 1.4217 e nível de suporte muito importante no retracement foi 50 FIB, você pode ver que a diferença entre o top e 50 retracement é de 74 pips, que é muito Bom espaço para o lucro. De minhas próprias experiências, os melhores resultados que tenho com H1 e H4 double tops, quando em 70 im fazendo lucros, com M15 tenho lucro em média em 58 de comércios e no caso M5 em 47 tenho lucro. É tudo sobre encontrar. Para a negociação de fundo duplo, você pode usar as mesmas regras vice-versa. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se livre para escrevê-lo para comentar e vou tentar responder o mais rapidamente possível. Entrou em abril de 2004 Status: Killing it 1,551 Posts Há um monte de maneiras de pirâmide ou quotstackquot seus comércios. A pirâmide é a mais estável. A pirâmide invertida é obviamente não. A coluna é um pouco estável. A pirâmide é basicamente começar com 2 ou mais lotes. Em seguida, como lucro acumula acrescentar com menos lotes. À medida que o lucro se acumula, adicione menos do que o último lote. Por exemplo, a entrada inicial é de 5 lotes. 1 º adicionar é de 3 lotes 2 º adicionar é 1 lote. Cada complemento é financiado pelos lucros dos níveis anteriores. À medida que a pirâmide cresce, o risco por nível é diminuído significativamente. Se os addons de nível mais alto se transformarem em perdas, o sucesso no lucro deve ser facilmente absorvido. O inverso é o oposto disso. O primeiro nível começa com 1 lote e quando o lucro é suficiente finanças 2 lotes e assim por diante. Menos risco acima da parte dianteira mas os lucros começ comidos acima rapidamente se os movimentos do comércio de encontro a você. A coluna é basicamente começar com x número de lotes e cada add-on nível é a mesma quantidade x. Você também pode combinar estruturas. Comece com uma pirâmide e depois vá para uma coluna. Ive declarou este inúmeras vezes e provavelmente som como um disco quebrado. Aprender e compreender as estratégias de gestão de dinheiro e comércio é como a conta cresce. Usando uma estratégia de gestão eficaz significa que você pode até mesmo ser rentável, mesmo com menos de uma taxa de precisão de 50. Estou usando este conjunto por seis meses, eu troquei com ele cerca de apenas 20 comércios, então eu acho que iria precisar de mais número para obter estatísticas melhor, agora em média é P1 atingido em 100 , P1 P2 em 70 e P1 P2 P3 em 50, SL é batido em 30. Ok então se P1 é atingido, SL é atingido 30 E se P2 for atingido. SL é atingido. Se P3 é atingido. SL é atingido. Pyramid Trading: maiores lucros com menos risco Não, as pirâmides não são uma gama de montanhas entre a França ea Espanha. Sim, existem mais de 80 pirâmides no Egito. Existem também pirâmides triangulares, pentagonais e oblíquas em matemática. Sem dúvida, o seu amor também se deparar com pirâmides ecológicas, nutricionais e mesmo de renda. Este blog é sobre a minha pirâmide. É um método que eu uso tanto para comprar em uma posição, bem como sair de uma posição de capital. Minha pirâmide comercial é um método e uma disciplina. Envolve a adição de uma posição de forma sistemática para tirar proveito de uma equidade mostrando força crescente ao mesmo tempo limitando o risco. O método de negociação pirâmide simplesmente defende vagabundeando em uma posição completa em pequenos pedaços controlados, em vez de comprar 100 de sua posição-alvo na compra em primeiro lugar. Eu descrevo-o como um método e uma disciplina porque frequentemente quando os investors finalmente fazem o compromisso emocional para comprar uma equidade, a natureza humana parece inclined querer devorar a posição inteira em uma mordida grande. No mercado, como tantas vezes é o caso, a natureza humana está errada. O método da pirâmide permite que você compre, por exemplo, 25 de sua posição cheia pretendida, ajuste sua parada e então espere o marketrsquos próximo onda acima para confirmar a sabedoria de sua primeira decisão da compra. Se o mercado tende mais alto, você mostra um lucro eo mercado reforçou seu bom julgamento. Se a tendência para baixo, sua parada é executada, você controlou o seu risco, e você reservar uma pequena perda em apenas 25 de sua posição total pretendido. Em certo sentido, você deve se treinar novamente. Isto não é como fazer compras no Nordstrom. Você arenrsquot esperando por um menor preço de venda antes de comprar. Negociação Pyramid é o oposto absoluto. Pode parecer contra-intuitivo no início, mas você quer pagar mais por cada entrada subseqüente no mercado até que o seu adquiriu sua posição completa 100. Como sua equidade continua a tendência para cima, você exerce uma disciplina paralela de mover sua parada até seguir a tendência positiva e proteger seus lucros. Um equívoco sobre negociação pirâmide é que você pode pirâmide para baixo, bem ndash isso é incorreto e potencialmente suicida. O mercado oferece uma litania de clichês, como ldquocatching um kniferdquo queda. Para lidar com esse comportamento pobre e desaconselhável. O poder da negociação de pirâmide é que ele lhe proíbe de adicionar uma segunda posição a menos que você já mostrar um lucro na primeira posição. Esta simples advertência deve ser cinzelada em pedra. Na excitação e garantindo a loucura de um mercado ndash blitz mídia quando o hype diz uma coisa, mas os gráficos dizem que outro ndash esta regra me salvou uma e outra vez. Para citar James Russell Lowell, ldquoone espinho da experiência vale a pena um deserto inteiro de warning. rdquo A regra corolário e benefício é que, como um investidor, você deve ajustar suas paradas quando você comprar a sua segunda posição, que pode representar em qualquer lugar de 25 a 50 de sua posição de alvo total. Em poucas palavras, você continua a adicionar às suas posições rentáveis ​​e tirar proveito das ações até tendência, bem como controlar o risco por diligentemente aumentar a sua parada seguindo por trás de sua tendência positiva equidade. Em resumo, para refletir o fato de que as ações costumam subir mais lentamente do que quando elas revertem e quebram, eu piramide em uma posição longa usando aproximadamente 25, 35 e 40 como guias ásperas. Mas na saída, eu inverter essa estratégia, fechando 40 de minha posição em primeiro lugar e, em seguida, seguindo com 35 e 25 se o patrimônio continua a deteriorar-se. Pyramid trading é um método que tem sido validado por numerosos estudos acadêmicos. Porque tira proveito das tendências bullish aumentando o tamanho da posição com cada onda ascendente, instills o benefício adicionado dos ajustes disciplinados da parada que farão o comerciante médio melhor eo comerciante bom excepcional. Comércio bem comércio com disciplina - Gatis Roze Sobre os autores: Gatis Roze. CMT, possui MBA da Stanford Graduate School of Business e é ex-presidente da Technical Securities Analysts Association (TSAA). Um investidor em tempo integral há mais de 25 anos, ele ensinou cursos de investimento esgotados em todo o noroeste do Pacífico e além desde 2000. Gatis é um co-autor do recém-lançado Tensile Trading: Os 10 estágios essenciais de Stock Market Mastery. Publicado pela Wiley. Grayson Roze tem trabalhado na indústria de serviços financeiros para StockCharts desde 2017, agora servindo como um gerente de negócios na empresa. Ele também é co-autor de Tensile Trading: Os 10 estágios essenciais de Stock Market Mastery. Grayson tem um diploma de Bacharel em Swarthmore College, onde estudou Economia e Psicologia. Inscreva-se no The Traders Journal para ser notificado sempre que uma nova postagem for adicionada a este blog